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[1]马洪斌,马岩,杨春梅,等.基于Metropolis-Hastings算法的α稳定分布参数估计[J].电机与控制学报,2012,(12):94-98.
 MA Hong-bin,MA Yan,YANG Chun-mei,et al.Parameter estimation of α-stable distribution using Metropolis-Hastings algorithm[J].,2012,(12):94-98.
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基于Metropolis-Hastings算法的α稳定分布参数估计(PDF)
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《电机与控制学报》[ISSN:1007-449X/CN:23-1 408/TM]

卷:
期数:
2012年12
页码:
94-98
栏目:
出版日期:
2012-12-20

文章信息/Info

Title:
Parameter estimation of α-stable distribution using Metropolis-Hastings algorithm
作者:
马洪斌; 马岩; 杨春梅; 沈锋;
哈尔滨理工大学机械动力工程学院; 东北林业大学研究生院; 东北林业大学机电工程学院; 哈尔滨工程大学自动化学院;
Author(s):
MA Hong-bin13MA Yan2YANG Chun-mei2SHEN Feng4
1.School of Mechanical Engineering,Harbin University of Science and Technology,Harbin 150080,China; 2.College of Mechanical and Electrical Engineering,Northeast Forestry University,Harbin 150040,China; 3.School of Graduate,Northeast Forestry University,Harbin 150040,China; 4.School of Automatic,Harbin Engineering University,Harbin 150001,China
关键词:
α稳定分布 参数估计 MCMC Metropolis-Hastings算法 贝叶斯推断
Keywords:
-
分类号:
TN911.7
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
针对α稳定分布参数估计问题,提出了一种基于MCMC动态模拟的参数估计方法。该方法根据贝叶斯理论建立在α稳定分布层次模型的基础上,利用Metropolis-Hastings抽样方法生成Mark-ov链,在贝叶斯框架下将所有待估计参数视为随机变量,利用后验分布实现稳定分布参数的同时估计,给出了新方法的迭代更新过程,并推导了接受概率的计算公式。理论分析和仿真结果表明,该方法能准确地估计出α稳定分布的4个参数,实现了任意对称或非对称α稳定分布的参数估计。
Abstract:
-

参考文献/References:

-

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备注/Memo

备注/Memo:
国家自然科学基金(31070500);黑龙江省自然科学基金(C201018)
更新日期/Last Update: 2013-06-05